Shu es el dios del aire y del viento; sus actos se sentían en el cálido aire del desierto tanto como en el frío viento que refrescaba a hombres y animales.
No sabemos con exactitud qué es lo que significa su nombre; es posible que deba ser leído como 'aquel que sube', pero también puede derivar de un verbo que significa 'estar vacío'. Shu aparece representado generalmente como un hombre con una pluma sobre la cabeza; el signo jeroglífico utilizado para escribir su nombre.
Shu es uno de los dioses de la Eneada Heliopolitana. La creación comenzó con la llegada a la existencia de Shu y de su hermana Tefnut: la polaridad masculino-femenino fue creada por el andrógino dios primigenio Atum. Según una versión de la historia de la creación heliopolitana, Shu fue creado por el aliento de Atum, por eso estaba relacionado con el aliento de la vida y podía ser considerado como el principio mismo de la vida. Los hijos de Shu y Tefnut fueron Gueb y Nut, y fue labor de Shu soportar a Nut y hacer que permanecieran separados el cielo y la tierra. De este modo, Shu es el poder divino que creó el espacio viviente dentro del cual la creación pudo desarrollarse.
La asociación de Shu con la luz del sol que penetra el aire egipcio lleva a relacionarlo con el dios sol Re. Al igual que los rayos del sol, es una imagen visible del dios sol. Como resultado de ello, Shu se libró de la persecución que tuvo lugar durante el reinado de Ajenatón; pues se consideró que residía en el disco solar. Más tarde, Shu fue relacionado también con la luna; como tal iluminaba el camino a través del otro mundo para el difunto y los dioses.
A pesar de que Shu es mencionado en los Textos de las Pirámides y de que representa un papel importante en los Textos de los Sarcófagos, apenas aparece en otros lugares con anterioridad al Imperio Nuevo. Su mayor importancia durante este período probablemente se deba a su asociación con el principio de la vida, que representaba un papel central en la teología del período.